El Desafío
El banco necesitaba proyectar la evolución del spread en operaciones de crédito para apoyar decisiones comerciales y de pricing. El comportamiento del spread no depende solo de su historia, sino también de factores externos como variables macroeconómicas, lo que dificulta generar proyecciones precisas con modelos tradicionales.
Nuestra Solución
En StatDeep desarrollamos un modelo de forecast con variables exógenas macroeconómicas que permite anticipar la evolución del spread bajo distintos escenarios económicos. El modelo integra información histórica del spread junto con variables como tasas, inflación y actividad económica, generando proyecciones más robustas y alineadas con el contexto del mercado.
Enfoque Analítico
El modelo combina técnicas de series de tiempo con variables exógenas para capturar tanto la dinámica histórica como el impacto del entorno económico. Se evaluaron distintos modelos y configuraciones, seleccionando aquel con mejor desempeño en términos de precisión y estabilidad en escenarios futuros. Esto permitió pasar de proyecciones basadas solo en tendencias históricas a un enfoque más completo, incorporando señales del entorno económico.
Datos históricos
Spread + variables macro
Limpieza y preparación
Modelo de series de tiempo
SARIMAX / ML
Generación de escenarios
Proyección del Spread
Output para negocio
El Impacto Real
La solución permitió mejorar la precisión en la proyección del spread, incorporando información macroeconómica relevante en el proceso de estimación. Esto permitió anticipar cambios en el comportamiento del spread y apoyar decisiones comerciales con mayor información y menor incertidumbre.
Con esta solución logramos
Un modelo de forecast que integra variables macroeconómicas para anticipar la evolución del spread en el negocio bancario.
Mayor precisión en el forecast
El modelo permitió reducir el error de proyección del spread, mejorando la confiabilidad de las estimaciones.
Incorporación de variables macroeconómicas
Se integraron variables externas relevantes, permitiendo anticipar cambios en el entorno económico.
Mejor toma de decisiones
Las proyecciones generadas permiten apoyar decisiones comerciales y de pricing con mayor información.
"StatDeep desarrolló un modelo que nos permitió anticipar la evolución del spread considerando el entorno macroeconómico. Esto mejoró la precisión de nuestras proyecciones y fortaleció nuestras decisiones comerciales."
Metodología Ágil y Centrada en Valor
Diagnóstico
Entendemos tus datos y objetivos.
Prototipado
Desarrollo rápido de MVPs.
Implementación
Despliegue robusto en producción.
Evolución
Mejora continua y soporte.
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